首页 试题详情
单选题

下列关于基本GARCH模型说法不正确的是(  )。

AARCH模型假定波动率不随时间变化

B非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背

CARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应

DARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    下列关于基本GARCH模型说法不正确(  )。

    答案解析

  • 多选题

    下列属于基本GARCH模型存在局限性(  )。

    答案解析

  • 单选题

    下列关于房室模型说法不正确

    答案解析

  • 单选题

    下列关于会计基本假设说法不正确()。

    答案解析

  • 单选题

    下列关于信用评分模型说法不正确(  )。

    答案解析

热门题库