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材料题

某保险公司有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算,假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后,股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资。假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为(  )亿元。

A5.0

B5.2

C5.3

D5.4

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    保险公司指数基金规模20亿,跟踪的标的指数沪深300,其投资组合权重分布与现货指数相同。方便计算,假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值2800点。6个月后,股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资。假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益(  )亿

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