首页 试题详情
单选题

一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974 欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。 一个月后股票投资组合收益率为(  )。

A13.3%

B14.3%

C15.3%

D16.3%

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    一位德国投资经理持有一份价值500美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率0.974 欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率(  )。

    答案解析

热门题库