图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

单选题

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（　　）。

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多选题

下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。图　资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线

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多选题

图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

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多选题

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

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单选题

(2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

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