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单选题

下列关于在险价值VaR说法错误的是(  )。

A一般而言,流动性强的资产往往需要每月计算VaR,而期限较长的头寸则可以每日计算VaR

B投资组合调整

C较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小

D在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好

正确答案:A (备注:此答案有误)

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