单选题

债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。

A（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2

B（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）

C（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值

D（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

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单选题

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判断题

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单选题

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