判断题

看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。（）

A正确

B错误

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。（）

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单选题

关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术

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问答题

假设A公司目前的股票价格为20元/股，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，到期时间为6个月，执行价格为24元，6个月内公司不派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为4%。　　要求：　　（1）用复制原理计算该看涨期权的价值。　　（2）用风险中性原理计算该看涨期权的价值。　　（3）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利

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单选题

买入看涨期权的风险和收益关系是（　　）。

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单选题

看涨期权的买方预期标的资产的价格在期权有效期内将会（　　）。

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