假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。

单选题

假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。

答案解析

单选题

4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。

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单选题

某公司发行优先股，约定无到期日，每年股息6元，假设年利率为10％，则该优先股股利的现值为（ ）元。

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材料题

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。

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单选题

(综合题)假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，下列说法中不正确的是( )。

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