外汇期货的蝶式套利，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。（ ）

判断题

外汇期货的蝶式套利，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。（ ）

答案解析

多选题

下列属于外汇期货跨期套利操作方式的是( )。①买入近期月份，同时卖出远期月份合约②买入远期月份，同时卖出近期月份合约③卖出近期月份合约，同时买入居中并卖出远期月份合约④买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约

答案解析

材料题

以下关于蝶式套利的描述，正确的有（）。Ⅰ.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易Ⅱ.由一个卖出套利和一个买进套利构成Ⅲ.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和Ⅳ.与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小

答案解析

单选题

蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（ ）。

答案解析

单选题

蝶式套利的具体操作方法是：（ ）较近月份合约，同时（ ）居中月份合约，并（ ）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。

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