单选题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合的风险与收益的说法中错误的是（　　）。

A最低的预期报酬率为6%

B最高的预期报酬率为8%

C最高的标准差为15%

D最低的标准差为10%

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合的风险与收益的说法中错误的是（　　）。

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多选题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

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单选题

我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。

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多选题

假设p表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()。

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单选题

共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。

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