甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。

单选题

假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法 的是（ ）。

答案解析

单选题

假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（ ）。

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材料题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、|B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。根据A、|B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。

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多选题

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。

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材料题

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列说法中，正确的是( )。

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