首页 试题详情
多选题

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。

A如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    下列有关资产构成投资组合表述,不正确有( )。

    答案解析

  • 单选题

    (2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成投资组合资产A预期收益率大于资产B预期收益率,在限制卖空情形下,下列表述正确是()。

    答案解析

  • 多选题

    下列有关证券组合投资风险表述,正确有()。

    答案解析

  • 多选题

    对于资产投资组合下列关于相关系数表述,错误有(  )。

    答案解析

  • 单选题

    (2015年)在两个风险资产构成投资组合加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法错误是()。

    答案解析

热门题库