期货投资分析最新试题
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- 下列关于程序化交易的说法中，不正确的是（ ）。
- 量化交易中，量化策略思想大致来源于（ ）等方面。
- 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
- 与场外期权交易相比，场内期权交易的缺点是（ ）。
- 临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。
- 下列属于量化交易所需控制机制的必备条件的有（ ）。
- 如果某期货合约前数名（比如前20名）多方持仓数量远大于空方持仓数量，说明该合约（ ）。
- 金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（ ）。
- 某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。 表2—1利率期限结构
- 关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（ ）。