期货投资分析最新试题
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- 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。
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- 下列不属于升贴水价格影响因素的是（ ）。
- 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
- 对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。 A.B=（F C）-P B.B=（F
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- 央行货币互换通常用于国际金融市场中的小币种。（ ）
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