期货投资分析最新试题
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- 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）...
- 信号闪烁出现说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了“未来函数”。（ ）
- A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款，并约定毎个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+15个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的...
- 基差的空头，也是国债期货的空头。（ ）
- 若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{ yt}为d阶单整序列。（ ）
- 影响国债期货价值的最主要风险因子是（ ）。
- A企业为美国一家进出口公司，2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单，约定在三个月后收取对方90万欧元的贸易货款。当时欧元兑美元汇率为1.1306。随着英国脱欧事件发展的影响，使得欧元面临贬...
- 给定企业的要求，银行只能通过调整固定利率的升贴水来反映市场的行情并报出合适的价格。（ ）
- 固定对固定的货币互换既涉及利率波动风险又涉及汇率风险。（ ）
- 下列关于“美林投资时钟”理论的说法中，正确的是（ ）。