期货投资分析最新试题
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- 套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（ ）。
- 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期...
- 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（ ...
- Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（ ）
- 交易对手协议提前结束互换时，双方的权利和义务可以继续行使和遵守。（ ）
- 隐含波动率是预测市场下跌的恐慌性指标。（ ）
- 在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（ ）
- 收益率曲线变得更凸后，中间期限的利率相对向下移动，而长短期限的利率则相对向上移动。（ ）
- 我国消费者价格指数各类别权重在2011年调整之后，加大了（ ）权重。
- ISM采购经理人指数是在每月第（ ）个工作日定期发布的一项经济指标。