证劵从业(旧版)

证券投资分析最新试题

某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，则该投资者的无差异曲线为()。
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证券市场线方程表明：单个证券的期望收益率与()存在着线性关系。
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完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的()。
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关于最优证券组合，以下说法正确的是()。
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假设证券A过去12个月的实际收益率为1.01%、1.02%、1.03%、1.04%、1.05%、1.06%、1.06%、1.05%、1.04%、1.03%、1.02%、1.01%，那么估计期望月收益率...
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在以期望收益为纵坐标、均方差为横坐标的平面坐标系中，无差异曲线位置越高，表明其代表的满意程度()。
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夏普指数是()。
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下列有关业绩评估指数的叙述，正确的是()。
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特雷诺指数是()。
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完全正相关的证券A和证券 B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券 A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为()。
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避税型证券组合通常投资于()。
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在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。
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如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么()。
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证券组合管理理论最早由美国著名经济学家()于1952年系统提出。
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夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的()。
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与市场组合相比，夏普指数高表明()。
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()是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
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()对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
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甲公司2013年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年11%的速度稳定增长。当前的无风险利率为6%，市场组合的风险溢价为5%，甲公司股票的β值为0.8。那么，甲公司的期望收益率为()。
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某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。
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