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期货投资分析最新试题
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。
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期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。
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Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（ ）导数。
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近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率...
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某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
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（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。
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对回归方程进行的各种统计检验中，应用t统计量检验的是（ ）。
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协整检验通常采用（ ）。
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ADF检验回归模型为 则原假设为（ ）。
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DF检验回归模型为yt＝α＋βt＋γyt－1＋μt，则原假设为（ ）。
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模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2＝0时，有（ ）。
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在n＝45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的R2为0.8232，则调整的R2为（ ）。
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假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如下表所示。 表 回归方程输出结果 根据上表，下列说法错误的是（ ）。
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根据某地区2005～2015年农作物种植面积（x）与农作物产值（y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到可决系数R2＝0.9，回归平方和ESS＝90，则回归模型的残差平方和RSS为（ ）。
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对模型yi＝β0＋β1x1i＋β2x2i＋μi的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）。
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某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（ ）。
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对商业头寸而言，更应关注的是（ ）。
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如果某期货合约前数名（比如前20名）多方持仓数量远大于空方持仓数量，说明该合约（ ）。
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（ ）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。
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一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
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下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。 图 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线
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