期货投资分析最新试题
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- 在基差交易中，点价的原则包括（ ）。
- 为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（ ）。
- 国际大宗商品定价的主流模式是（ ）方式。
- 当价格向不利方向发展时，基差买方在期货市场进行相应的套期保值交易，管理敞口风险。其中如果是买方叫价交易，则点价方应及时在期货市场做卖期保值。（ ）
- 在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（ ）
- 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（ ）
- 总体相关系数可简称相关系数，记为r。（ ）
- 关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是（ ）。
- 备兑看涨期权策略的盈利情况为（ ）。
- 大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况？（ ）