期货投资分析最新试题
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- 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（ ）。
- 在通货紧缩的经济背景下，投资者应配置（ ）。
- 股票二级市场的投资者可以利用股票收益互换，从而在不需要实际购买相关股票的情况下，只需支付资金利息就可以换取股票收益。（ ）
- 原材料库存中的风险性实质上是由原材料价格波动的不确定性造成的。这种不确定性所造成的风险主要体现在（ ）。
- 解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括（ ）。
- 对于金融衍生品业务而言，模型风险是最明显的风险。（ ）
- 盈亏比的另一种理解方式为投资者承担一元钱的风险所能赚取的盈利。（ ）
- 对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）
- 下列关于国债期货的说法不正确的是（ ）。
- 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。