期货投资分析最新试题
HOT
热门试题
- 下列属于量化交易所需控制机制的必备条件的有（ ）。
- 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（US D）即期...
- 下列关于夏普比率的说法，正确的是（ ）。
- 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。 表2—3预期3个月...
- 在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，一般情况下不会在签订合同时到期货市场做套期保值。（ ）
- 中国制造业采购经理人指数由（ ）共同合作编制。
- 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
- 量化交易的实现需要（ ）等模块的支持。
- 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（ ）
- 一般认为核心CPI低于（ ）属于安全区域。