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期货基础知识最新试题
我国10年期国债期货合约标的为面值为( )万元人民币。
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我国10年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的( )。
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2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6...
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国债期货是指以( )为期货合约标的的期货品种。
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若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为( )。
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某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
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2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6...
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下列关于“一揽子可交割国债”的说法中,错误的是( )。
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未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的( )来规避风险。
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我国10年期国债期货合约的上市交易所为( )。
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( ),我国推出5年期国债期货交易。
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2015年3月20日,推出( )年期国债期货交易。
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我国5年期国债期货合约标的为票面利率为( )名义中期国债。
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我国10年期国债期货合约标的为票面利率为( )名义长期国债。
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我国5年期国债期货合约,可交割国债为合约到期日首日剩余期限为( )年的记账式付息国债。
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我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第( )个星期五。
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我国10年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第( )个星期五。
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我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第( )个交易日。
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我国10年期国债期货合约的交割方式为( )。
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债券的久期与到期时间呈( )关系。
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期货价差套利有助于提高市场流动性和不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成。( )
下列属于影响股指期货价格走势的基本面因素的是( )。
—国政府一般通过本币汇率的升降来控制进出口及资本流动以达到国际收支平衡目的。( )
影响市场利率的主要因素有( )。
以下会引起需求水平的变动的因素有( )。
外汇期权合约中规定卖出的货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因持有该货币( )。
投机者在选择合约的交割月份时,通常要注意的两个问题是( )。
道氏理论的主要原理有( )。
上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第( )个星期三。
下列不是会员制期货交易所的是( )。