期货基础知识最新试题
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- 下列关于S／N（Spot—Next）的掉期形式的说法中，错误的是（ ）。
- 通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。（ ）
- 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值的初始投入更低，杠杆效用更大。（ ）
- 卖出看涨期权的履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金。（ ）
- 在指令种类上，套利者可以选择（ ），如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令。
- 1972年5月，芝加哥商业交易所（CM E）首次推出（ ）。
- 进行交叉套期保值关键是要把握（ ）。
- 当客户可用资金为负值时，（ ）。
- 外汇期货保证金比例越小，由于交割波动引起的盈亏就越小，交易者的风险就越小。（ ）
- 随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（ ）