(中级)风险管理最新试题
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- 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。
- 商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的（ ）。
- 商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。
- 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。
- 商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于（ ）。
- 商业银行风险监测的具体内容包括（ ）。
- 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有（ ）。
- 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
- 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（ ）。