风险管理最新试题
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- 假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
- Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
- ( )是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
- 若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为（）。
- 董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询管理层的意见和建议。（ ）
- 合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。（ ）
- 应急计划应进行定期审批和更新。将大量的计划细节交由董事会进行审批不是好的做法。（）
- 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。
- 小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）。
- 某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。 表1—4随机变量Y的概率分布