风险管理最新试题
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- 下列关于商业银行战略风险管理的描述中，正确的有（ ）。
- 资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。（ ）
- 当某个头寸的累计损失达到或接近( )时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
- 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
- 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）。
- 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（ ）。
- 狭义的资产证券化即（ ）。
- 由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
- 商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。
- “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。